•   پرداخت هزينه تحليل آماري با درگاه بانک ملت
  •   پرداخت هزينه تحليل آماري با درگاه بانک سامان
  • داراي تاييديه صلاحيت از مرکز آمار ايران مي باشيم. کليک نماييد
logo-samandehi

بررسی همبستگی بين مشاهدات سری زمانی

دانشجو و محقق گرامی: این متن دارای فرمولهای آماري و تصاویری از محیط نرم افزار ميني تب می باشد که به راحتي امکان درج آنها در صفحات وب نمی باشد. ضمن پوزش, پیشنهاد می شود از لینک زیر این مقاله را با فرمت pdf دانلود کرده و به راحتی مطالعه نمایید:

5- خود همبستگی بين مشاهدات سری زمانی


مقدمه


نظريه آمار بيشتر در مورد نمونه های تصادفی که از مشاهدات مستقل ناشی شده اند بحث می کند. اما در سريهای زمانی ويژگی مهم اين است که معمولا مشاهدات متوالی مستقل نيستند و دقيقا اين وابستگی است که می خواهيم آن را بررسی کنيم و به مدل درآوريم. برای بررسی اين وابستگی از تابع خود همبستگی و تابع خود همبستگی جزئی استفاده می کنيم.

1- خود همبستگی مشاهدات سری زمانی

تعریف خود همبستگی در تأخيرK : عبارت است ازهمبستگی بين مشاهداتی که واحد زمانی با يکديگر فاصله دارند. تابع خود همبستگی نظری که آن را با نشان می دهيم، به شکل زير تعريف می شود : را ضريب اتوکوواريانس در تأخير می ناميم. اندازه های ضريب اتوکوواريانس به واحد اندازه گيری بستگی دارد. و هر دو وابستگی(خطی) بين متغيرهای تصادفی را اندازه می گيرند ولی تعبير و تفسير همبستگی بدون واحد تا اندازه ای آسان تر است. برآورد را که از يک نمونه تايی بدست می آيد، با نشان می دهيم. ازضرايب خود همبستگی نمونه ای جهت تشخيص الگوی احتمالی مولد داده ها استفاده می شود. معمولاتابع خودهمبستگی رابا acf نشان می دهند که مخفف عبارت Autocorrelation function می باشد.

2- همبستگی نگار سری زمانی

نمودار در مقابل تأخير را همبستگی نگار می نامند. از اين نمودار می توان برای تشخيص الگوی احتمالی مولد داده ها استفاده کرد. چند نکته • اگر يک سری زمانی کاملا تصادفی باشد، به ازای مقادير بزرگ ، تقريبا صفر خواهد بود. • برای يک سری زمانی،متغير تصادفی تقريبا دارای توزيع نرمال باميانگين صفروواريانس می باشد.درنتيجه فاصله اطمينان95درصدبرای تقريبا بصورت می باشد.اگرمقدار مشاهده شده درخارج ازاين حدود واقع شود،می گوييم اين مقدار در سطح پنج درصد به طور معنی داری با صفر اختلاف دارد. • همبستگی نگاری که درآن مقادير با سرعت معقولی به صفرنزديک نمی شود، ناايستايی را نشان می دهد. نمودار acf دو سری نا ايستا • همبستگی نگاری که درآن مقادير نسبتاسريع قطع شونديانسبتا سريع افول کنند، ايستايی رانشان می دهد.سری های ايستا اغلب همبستگی های کوتاه مدتی را نشان می دهند. نمودار acf دو سری ايستا • اگر يک سری زمانی تغييرات فصلی داشته باشد، همبستگی نگارآن نيز نوساناتی درهمان فرکانسها را نشان می دهد، بويژه اگر از يک طرح سينوسی پيروی نمايد در آن صورت نيز سينوسی می باشد. نمودار يک سری زمانی با تغييرا ت فصلی و acfآن

3- رسم همبستگی نگار درMinitab

در مينی تب برای رسم همبستگی نگار يک سری زمانی،مانند سری Metals از فايل EMPLOY.MTW،کافی است ازمنویStat گزينه TimeSeries و سپس گزينه Autocorrelation راانتخاب کنيم تاپنجره ای به شکل زير باز شود. برای رسم همبستگی نگار سری مورد نظر پنجره باز شده را به شکل زير تکميل می کنيم. پنجره مربوط به رسم تابع خود همبستگی با رها کردن ساير گزينه ها و فشردن نمودار حاصل به شکل زير خواهد بود : همبستگی نگار سری زمانی Metals همانطور که ملاحظه می شود مقادير تابع خود همبستگی بسيار به کندی به صفر ميل می کنند که مؤيد ناايستايي سری مربوطه می باشد. در حقيقت بايد تابع خود همبستگی نمونه ای را برای سری زمانی ايستا محاسبه کنيم. بنابراين قبل از محاسبه acf بايد هر گونه روند را حذف کرد.


منبع : از کتاب " تجزيه و تحليل سريهاي زماني با نرم افزار ميني تب" اثر مصطفي خرمي و دکتر ابوالقاسم بزرگنيا, انتشارات سخن گستر, 1386- اين کتاب از منو فروشگاه اين وب سايت قابل خريداري مي باشد



دانشجو و محقق گرامی: این متن دارای فرمولهای آماري و تصاویری از محیط نرم افزار ميني تب می باشد که به راحتي امکان درج آنها در صفحات وب نمی باشد. ضمن پوزش, پیشنهاد می شود از لینک زیر این مقاله را با فرمت pdf دانلود کرده و به راحتی مطالعه نمایید:

5- خود همبستگی بين مشاهدات سری زمانی


آماده انجام طرح هاي تحليل سري هاي زماني با نرم افزارهاي ايويوز- EViews و يا ميني تب- Minitab هستيم. با ما تماس بگيريد.




براي مشاهده ساير مقاله هاي تحليل آماري اين وب سايت بر لينک زير کليک نماييد: صفحه مقاله هاي تحليل آماري



ساير منابع مرتبط با نکات تحليلي آماري :

در خصوص موضوعات مختلف تحليل آماري مي توانيد از مطالب وب سايت ديگر اين گروه نيز استفاده نماييد: مقاله و موضوعات تحليل آماري